个别发展(图)

发布 : 2017-8-16  来源 : 明报新闻网


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8月15日上证指数+0.43%，深圳+0.38%。标普五百高开，高见2468，之后反覆，最低2461，收2464，-1.2点。美元兑主要货币多升，美元兑日圆升至110.53，欧元跌至1.1739，商品货币纽澳加元下跌。西得州期油上落近平收。9月份美国加息机会12.3%（日前11.3%），11月加息机会19.6%（日前16.7%）；对利率政策最敏感的二年债息+2点子至1.3465%。美十年债息+4点子至2.2623%。

8月份纽约州制造业指数25.2，高于预期10；就业次指数由3.9升上6.2，新订单由13.3升上20.6，价格支付由21.3升上31。七月份零售数字上升0.6%，高于预期上升0.3%；撇除汽车上升0.5%（见图）。6月份零售数字由原先下跌0.2%调高次上升0.3%。7月份入口价格上升0.1%，和预期一样。八月份房屋建造指数上升至68 ，高于预期64。5月份商业存货上升0.5%，高于预期0.4%；商业销售上升0.3% ；存货销售比率由1.37上升至1.38。美国经济数字偏强，刺激美元反弹，兑日圆和商品货币显著上升。

美股指数窄幅，主要上升界别是公用股和银行股。主要下跌界别是贵金属股、细价股、石油服务股、地产信托、能源股。科技股、动力股和财务股市先升然后收窄升幅，个别股份更是倒跌。美股走势是资金从动力股和科技股套利，转入耐用消费品股，因此麦当劳、可乐、百事等股价造好。生化科技股个别发展，CAR-T股多数向上。

对冲基金很喜欢使用期货市场为入市工具，因此投机仓期货未平仓合约常成为市场分析对冲基金盘路动向的工具。截至8月11日一周，反映对冲基金倾向的非商业仓期货未平仓合约显示十年债净长仓增加18,956张至229,836张，标普五百净长仓减少255张至15,262张，纳指一百净长仓减少2,558张至8,599张，细价股迷你期指净空仓增加6,178张至49,629张。上周对冲基金股市期货仓倾向造淡，标普500长仓减少，细价股空仓增加，纳斯达克指数长仓稍微增加。盘路和上周市况反覆走势接近。

上周初段美股尚是稳定，期货仓亦未见到对冲基金怎样减持股票，尤其是大价股，仍然维持沽空细价股长沽大价股和纳斯达克指数的盘路。美股在上周四才急跌，因此期货仓有否改变要等待下一次公布才知道。

不过从走势来看，基金仍然是买入大价股票，沽出细价股。